選擇權時間價值的重要性...

今日台指07開平上下震盪然後走高一度來到新高點6479點 非常接近6500點 由於明日為台指結算日且本人認為盤勢暫時無法衝高6500之上 所以我今天在選擇權市場佈局6組賣權多頭價差
sell 07-6500 call 6口 成交在13.50 and buy 07-6600 call 6口 成交在0.3 合共12口單 6組 花了近3萬元的成本 而我這6組賣權多頭價差最大獲利為｛13.5-0.3-3(手續費)｝*6組*1點50元=3060 明日結算只要在6510.2之下我將都獲利 若結算在6500之下我會獲得最大報酬3060元
而這樣我的最大報酬率為3600/30000=10.2％　以兩天的持有就可能會獲的10.2％的利潤 這樣的獲利還不錯ㄅ

以上所言可知
第一 明日結算而今日6400-6500的call 因為期指的急拉也照成時間價值瞬間增加,造成不太合理或是太貴
的權利金這時 ..

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